۱)قیمت بازار اشتراکی
۲)قیمت بازار آینده
۳)تقاضای مصرف ­کننده
۱)قیمت فروش به مصرف ­کننده
۲)توان خریداری شده از بازار اشتراکی و آینده
۴)شاخص ریسک
MILP
هزینه­ خرید انرژی از بازار آینده
هزینه­ خرید انرژی از بازار اشتراکی(عدم قطعیت قیمت بازار و تقاضا)
هزینه­ بهره ­برداری واحد تولید پراکنده
درآمد فروش به مصرف­ کنندگان(عدم قطعیت تقاضا)
شاخص ریسک و سود
فروش تولید واحد تولید پراکنده(عدم قطعیت قیمت بازار اشتراکی)
۴)مشخصات واحد تولید پراکنده
۳)توان تولیدی واحد حرارتی
شکل (۳-۱): شماتیک چارچوب پیشنهادی

چارچوب تصادفی

در میان­مدت، هدف خرده­فروش تعیین مشخصات قرارداد آینده و تعیین قیمت فروش پیشنهادی به مصرف­ کنندگان می­باشد. این تصمیمات در ابتدای بازه­ی برنامه­ ریزی گرفته می­شوند. در طول بازه­ی برنامه­ ریزی، خرده­فروش تصمیمات کوتاه­مدتی در ارتباط با معامله در بازار اشتراکی می­گیرد.
تصمیمات در ارتباط با قرارداد آینده و تعیین قیمت فروش قبل از تحقق پارامترهای غیرقطعی، یعنی، قیمت بازار اشتراکی، قیمت فروش واحد حرارتی و تقاضای برق مصرف­ کنندگان گرفته می­ شود. بنابراین، این تصمیمات به عنوان تصمیمات “اینجا و اکنون”در نظر گرفته می­شوند و برای تمامی تحقق­های ممکن پارامترهای غیرقطعی یکسان می­باشند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هنگامیکه قرارداد آینده و قیمت فروش تعیین شد، تصمیمات معامله در بازار اشتراکی برای هر بازه از دوره­ برنامه­ ریزی گرفته می­ شود. بنابراین، تصمیمات معامله در بازار اشتراکی به عنوان تصمیمات “منتظر باش و ببین”در نظر گرفته می­شوند که به هر تحقق پارامترهای غیرقطعی وابسته می­باشند. این چارچوب تصمیم ­گیری در شکل (۳-۲) نشان داده شده است، که تعداد بازه­های دوره­ برنامه­ ریزی را نشان می­دهد.
شکل (۳-۲): چارچوب تصمیم ­گیری]۱۲[

متغیرهای تصادفی

در مسئله­ خرده­فروش دو منبع اصلی عدم­قطعیت وجود دارد. هنگامیکه تصمیمات قرارداد آینده و قیمت فروش گرفته می­ شود، قیمت بازار اشتراکی و تقاضای مصرف­ کنندگان نامعلوم است. قیمت­های بازار به قیمت­های پیشنهاد شده­ توسط نهادهای بازار بستگی دارد و با توجه به یک خرده­فروش گیرنده­ی قیمت^[۴۳]، این قیمت­ها مستقل از اعمال خرده­فروش می­باشد. تقاضای برق مصرف­ کنندگان نیز برای خرده­فروش نامعلوم است.
به منظور مدل­سازی هر دو منبع عدم­قطعیت، قیمت­های بازار اشتراکی و تقاضای مصرف­ کنندگان در بازه­های آینده به عنوان فرایندهای تصادفی در نظر گرفته می­شوند. برای این منظور، نشان دهنده قیمت بازار اشتراکی در زمان و نشان دهنده تقاضای مصرف کننده­ گروه در زمان است.
شکل (۳-۳): درخت سناریو]۱۲[
همانطور که در برنامه­ ریزی تصادفی رایج است، فرآیندهای تصادفی با بهره گرفتن از مجموعه­ محدودی از سناریوها نشان داده می­شوند. نشان دهنده مجموعه شاخص­ های سناریو و نشان دهنده تعداد سناریو می­باشد. هر سناریو متشکل از یک بردار قیمت بازار اشتراکی و یک بردار تقاضا برای هر گروه مصرف ­کننده­ است:

(۳-۱)

تعداد گروه ­های مصرف­ کنندگان است که در این پایان نامه یک گروه مصرف ­کننده در نظر گرفته می­ شود.
هر سناریو دارای یک احتمال وقوع است است بطوریکه مجموع احتمالات در تمامی سناریوها برابر ۱ می­باشد، یعنی, .
مجموعه­ سناریوها در یک درخت سناریوی دو مرحله­ ای مطابق شکل (۳-۳) مرتب می­شوند. قرارداد آینده و قیمت فروش پیشنهادی به مصرف­ کنندگان در مرحله اول تعیین می­ شود. خرید و فروش در بازار اشتراکی برای هر سناریو مربوط به قیمت بازار اشتراکی و تقاضای مصرف­ کنندگان و همچنین تولید واحد حرارتی در مرحله دوم تعیین می­ شود.

مدل­سازی و فرمول­بندی مسئله

در این قسمت مسئله­ پیش روی خرده­فروش از لحاظ ریاضی فرمول­بندی می­ شود. واحدهای مربوط به پارامترهای موجود در روابط ریاضی در پیوست ۱ آمده است.

بازار آینده

خرده­فروش می ­تواند به منظور تأمین بخشی از تقاضای برق مصرف­ کنندگان خود در بازار آینده شرکت کند. بازار آینده این امکان را برای خرده­فروش فراهم می­آورد که انرژی را قبل از تاریخ تحویل آن در یک قیمت ثابت خریداری کند. بر طبق مدت زمان قراردادها، قراردادهای مختلفی مثل هفتگی، ماهانه، فصلی، سالانه، و چندسالانه وجود دارد. همچنین طبق زمانی که قراردادها مورد استفاده قرار می­گیرند بین قراردادهای پیک و پایه تفاوت وجود دارد. قراردادهای پیک فقط در زمان پیک اعتبار دارند درحالیکه قراردادهای پایه برای تمام ساعت­های روز تعریف می­شوند. معمولا، قراردادهای پیک گران­تر از قراردادهای پایه می­باشند.
توان خریداری شده از قرارداد آینده توسط خرده­فروش تعیین می­ شود و در طول قرارداد ثابت می­ماند. بنابراین، توان قراردادی در زمان برابر توان قرارداد شده ، و تعداد ساعات بازه­ی مورد نظر، می­باشد. در حالت کلی، مقدار انرژی خریداری شده در بازار آینده نسبت به بازار اشتراکی کمتر است. بنابراین، یک خرده­فروش در بازار آینده به عنوان یک قیمت­ساز^[۴۴] در نظر گرفته می­ شود. در مدل ارائه شده، تأثیر فعالیت خرده­فروش بر قیمت­های قرارداد آینده از طریق منحنی قراردادهای آینده^[۴۵] در نظر گرفته می­­شود. برای هر قرارداد، یک منحنی قرارداد آینده برآورد قیمت قرارداد را با توان معامله شده توسط خرده­فروش توصیف می­ کند. شکل (۳-۴) مثالی از یک منحنی قرارداد آینده را با با سه بلوک برای قرارداد نشان می­دهد. ، حد بالایی توان خریداری شده از قرارداد را در بلوک نشان می­دهد، و قیمت بلوک منحنی قرارداد آینده­ی این قرارداد است. برخلاف منحنی­های قرارداد آینده­ی پیش روی یک خرده­فروش گیرنده­ی قیمت که در آن قیمت­های قرارداد آینده ثابت است، قیمت­های قرارداد آینده­ی یک خرده­فروش قیمت­گذار با افزایش توان خریداری شده توسط خرده­فروش با یک روند پله­ای افزایش می­یابد]۱۲[.
شکل (۳-۴): مثالی از منحنی قرارداد آینده]۱۲[
هزینه­ مربوط به خرید انرژی از قرارداد آینده در زمان به این صورت فرمول­نویسی می­ شود:

(۳-۲)